Математический редактор MathCAD



              

14.2.4. Ковариация и корреляция



14.2.4. Ковариация и корреляция

Функции, устанавливающие связь между парами двух случайных векторов, называются ковариацией и корреляцией (или, по-другому, коэффициентом корреляции). Они различаются нормировкой, как следует из их определения (листинг 14.13).

  • согг(х) — коэффициент корреляции двух выборок;
  • cvar(x) — ковариация двух выборок;
    • x1, х2 — векторы (или матрицы) одинакового размера с выборками случайных данных.









Содержание  Назад  Вперед